На Александринской сцене Юлия Соколова дебютировала сразу же главной ролью, сыграв Машу в спектакле «Машенька» А. Афиногенова (1991). С первых же сезонов Юлия Соколова активно вошла в репертуар театра, став одной из ведущих молодых актрис, которую занимали в своих спектаклях такие разные режиссеры как Нора Райхштейн, Владимир Воробьев, Александр Белинский, Владимир Голуб, Ростислав Горяев, Светлана Миляева и др. Стройная, изящная, обаятельная, с неожиданно низким, чуть хрипловатым голосом и ярким драматическим темпераментом, она выступала в самых разных амплуа – от лирических героинь до травести (так в спектакле «Первый бал Золушки» актриса играла и главную героиню – Золушку – и мальчика-пажа, помощника доброй феи). В числе ее героинь были также: Мэри («Сверчок на Печи» Ч. Диккенса, реж. Н. Райхштейн, 1992), Лаура Карлье («Блэз» К. Манье, реж. В. Голуб, 1992), Финетта и Верочка Оброшенова («Шутники, или Похвальное слово Сумарокову», реж. Н. Райхштейн, 1992), Настя («Такая странная ночь…» В. Зверовщикова, 1993), Нина и Коломбина («Колпак с бубенчиками» Л. Пиранделло, реж. В. Воробьев, 1994), Ортензия («Хозяйка гостиницы» К. Гольдони, реж. В. Воробьев, 1994), Софья («Недоросль» Д.Фонвизина, реж. Н. Райхштейн, 1994), леди Агата («Веер леди Уиндермир» О.Уайльда, реж. А. Белинский, 1998), Царевна-Лебедь («Сказка о царе Салтане» А. Пушкина, реж. В. Голуб, 1999), Ирина («Три сестры» А. Чехова, реж. Р. Горяев, 2000) и др. Об одной из самых ярких ролей Юлии Соколовой писали: «Обязательно надо сказать об Элизе Ю. Соколовой в «Пигмалионе» Б. Шоу. Можно посчитать, что прославленному образу в этом прочтении не хватает простодушия и искренней влюбленности. Зато талантливостью свою героиню актриса наделила вполне. Кажется, что Элиза все время хитро посматривает на окружающих, умно мистифицирует их. Она от природы одарена, прозорлива, лукава. Она все может – танцевать, смеяться, быть цветочницей и герцогиней» (И. Василинина. Путешествие из Петербурга в Москву // Культура. 30.12.1999). Точное замечание критика по праву можно отнести ко многим образам, созданным актрисой. Её героини противоречивы, изменчивы, в них парадоксально соединяются черты сильной волевой женщины и беззаботного шаловливого ребенка, опытной кокетки и упрямого подростка, драматизм и лукавое лицедейство, наивность и холодный расчет. Хрупкая маленькая женщина вступает в нешуточный поединок с миром, отстаивая свое право на счастье и особенно не рассчитывая на помощь извне. Эта актёрская тема варьируется в разных ролях актрисы, каждый раз обретая новое звучание, иной драматический обертон. Таковы не только Элиза Дулитл, но и другие её героини, в числе которых: Изабелла («Деревья умирают стоя» А. Касона, реж. В. Голуб, 2005), Глэдис Фостер («Тринадцатый номер» Р. Куни, реж. В. Голуб, 2005), Варвара Евграфовна («Петербург» А. Белого, реж. А. Могучий, 2006), жена Гэли Гэя («Человек=Человек» Б. Брехта, реж. Ю. Бутусов, 2008). В репертуаре актрисы были эпизодические роли: служанка Авдотья и дочка Мацапура в спектакле «Ревизор» Н.В. Гоголя (реж. В. Фокин, 2002), с 2015 года - роль Хлоповой в этом же спектакле; роль Попадьи в спектакле «Ксения. История любви» В. Леванова, (реж. В. Фокин, 2009).

Сегодня в репертуаре актрисы роль Дуняшки в спектакле «Женитьба» Н.В. Гоголя (реж. В. Фокин, 2008),  роль Первого Деда Мороза в спектакле «Счастье» А. Могучего и К. Филиппова (реж. А. Могучий, 2011), роль Амалии Людвиговны в спектакле «Преступление и наказание» (реж. А. Виднянский, 2016), роль Попадьи  в спектакле «Блаженная Ксения. История любви» (вторая редакция, реж. В. Фокин, 2018).

Снималась в кино: «Сказка за сказкой» (фильм-спектакль), «А король-то голый» (фильм-спектакль), «Безразличие», «Сотворение Адама».